Powered by Indico
v3.1
Розглядається покращена оцінка найменших квадратів у векторній лінійній моделі з похибками у змінних за умов невипадкових регресорів, за умов коли точність спостереження регресорів є рівномірно обмеженою та спадною із зростанням кількості вимірювань. Встановлені умови консистентності та строгої консистентності оцінок для гетерескедастичного випадку та умови асимптотичної нормальності за умов гомоскедастичного випадку.